롤링 윈도우와 확장 윈도우: 퀀트 백테스트에서 어떤 방법을 사용해야 하는가
퀀트 투자에서 데이터를 다루는 기술 롤링 윈도우와 확장 윈도우 금융 시장에서 전략을 세울 때 가장 중요한 단계는 바로 백테스트입니다. 과거의 데…
퀀트 투자
워크포워드 분석이란 무엇인가: 시간의 흐름에 따른 퀀트 전략 검증
워크포워드 분석이란 무엇인가 퀀트 투자나 알고리즘 트레이딩에 입문하면 가장 먼저 마주하게 되는 벽이 바로 백테스트입니다. 과거의 데이터를 바탕으…
인샘플과 아웃오브샘플 분석의 차이: 퀀트 전략을 제대로 검증하는 방법
퀀트 전략을 검증하는 인샘플과 아웃오브샘플 분석 이해하기 금융 시장에서 수익을 창출하려는 시도는 수많은 데이터와의 싸움입니다. 많은 초보 투자자…
퀀트 투자에서 데이터 누수를 방지하는 방법: 미래 정보를 차단하는 설계 원칙
퀀트 투자의 성패를 가르는 데이터 누수 방지 전략 퀀트 투자는 데이터에 기반한 의사결정을 내리는 합리적인 투자 방식입니다. 하지만 아무리 정교한…
퀀트 투자에서 데이터 마이닝과 과적합을 방지하는 방법
퀀트 투자에서 데이터 마이닝과 과적합을 피하는 전략 퀀트 투자는 수학적 모델과 데이터를 활용해 투자 결정을 내리는 과학적인 접근 방식입니다. 많…
머신러닝을 활용한 퀀트 투자전략의 설계와 한계
머신러닝을 활용한 퀀트 투자전략의 이해와 실전 가이드 최근 금융 시장은 데이터의 홍수 속에 있습니다. 과거에는 전문가의 직관과 경험에 의존하던 …
주성분분석(PCA)을 활용한 포트폴리오 위험요인 분석
주성분분석으로 포트폴리오 위험 요인을 파악하는 방법 투자자들에게 포트폴리오 관리는 단순히 수익률을 높이는 과정이 아니라 위험을 관리하는 과정입니…
VaR와 Expected Shortfall을 이용한 투자위험 측정 방법
투자 위험을 관리하는 두 가지 핵심 도구 VaR와 Expected Shortfall 투자를 시작하면 누구나 수익을 기대하지만, 정작 중요한 것은…
몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 퀀트 투자위험 분석
몬테카를로 시뮬레이션으로 투자 위험을 예측하는 방법 투자의 세계에서 미래는 언제나 불확실합니다. 우리가 가진 자산이 내일 얼마나 오를지, 혹은 …