퀀트 전략의 파라미터 안정성을 검증하는 방법: 최적값보다 안정적인 구간이 중요한 이유
퀀트 투자에서 파라미터 최적화의 함정을 피하는 법 퀀트 투자를 시작하는 많은 초보 투자자는 백테스트 과정에서 가장 높은 수익률을 기록한 특정 파…
퀀트 투자
시장 체제 변화와 퀀트 전략: 강세장과 약세장에서 성과가 달라지는 이유
시장 체제의 변화와 퀀트 전략의 상관관계 이해하기 투자를 하다 보면 누구나 한 번쯤 이런 고민을 하게 됩니다. 지난달까지 잘 통하던 투자 방식이…
생존자 편향을 제거하는 방법: 사라진 기업까지 고려한 퀀트 데이터 구축
생존자 편향이 투자의 성과를 왜곡하는 이유 퀀트 투자를 공부하거나 직접 데이터를 다루기 시작할 때 가장 먼저 마주하게 되는 함정이 바로 생존자 …
선택편향을 피하는 방법: 퀀트 투자에서 종목과 데이터를 공정하게 선정하기
퀀트 투자에서 선택편향을 극복하는 전략 퀀트 투자는 데이터에 기반하여 감정을 배제하고 원칙을 지키는 투자 방식입니다. 하지만 아무리 정교한 알고…
데이터 스누핑 바이어스란 무엇인가: 반복적인 전략 탐색이 만드는 통계적 오류
데이터 스누핑 바이어스가 무엇인지 이해하기 우리는 일상에서 수많은 데이터를 마주합니다. 주식 차트를 보며 과거의 패턴을 분석하거나, 운동 앱에서…
다중 가설검정 문제와 퀀트 투자: 수많은 전략 중 우연한 성공을 걸러내는 방법
퀀트 투자에서 마주하는 다중 가설검정 문제의 실체 퀀트 투자는 데이터에 기반하여 합리적인 의사결정을 내리는 매력적인 투자 방식입니다. 하지만 데…
Deflated Sharpe Ratio란 무엇인가: 과도한 전략 탐색으로 부풀려진 성과 검증하기
금융 시장의 함정 과최적화와 샤프 지수의 한계 투자 전략을 세울 때 우리는 흔히 과거의 데이터를 바탕으로 수익률을 계산합니다. 이때 가장 많이 …
Probability of Backtest Overfitting이란 무엇인가: 백테스트 과적합 확률 측정하기
백테스트 과적합 확률이란 무엇인가 금융 시장에서 투자 전략을 세울 때 가장 먼저 하는 일은 과거 데이터를 바탕으로 전략을 검증하는 백테스트입니다…
컴비네이셔널 퍼지드 교차검증의 원리와 퀀트 전략 검증 활용법
컴비네이셔널 퍼지드 교차검증의 개념과 퀀트 투자의 신뢰성 퀀트 투자 세계에서 가장 큰 적은 바로 과적합입니다. 과거 데이터에만 지나치게 최적화된…