샤프지수와 최대낙폭으로 퀀트 투자전략의 위험을 평가하는 방법
퀀트 투자에서 위험을 측정하는 두 가지 핵심 열쇠 투자 세계에서 수익률은 누구나 가장 먼저 확인하는 지표입니다. 하지만 퀀트 투자나 체계적인 자산 배분을 지향하는 투자자라면 수익률…
거래비용과 슬리피지가 퀀트 투자성과에 미치는 영향
퀀트 투자에서 수익률을 갉아먹는 보이지 않는 적 거래비용과 슬리피지 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 기반으로 합리적인 의사결정을 내리는 매력적인 투자 방식입니다. 많은 입문자가 백…
룩어헤드 바이어스와 생존자 편향: 잘못된 백테스트를 만드는 오류
투자의 함정에서 벗어나는 백테스트의 기술 투자를 시작하는 많은 개인 투자자들이 자신만의 전략을 세우고 과거 데이터를 바탕으로 수익률을 검증하는 백테스트를 수행합니다. 하지만 정성껏…
과최적화란 무엇인가: 과거 데이터에만 맞는 퀀트 전략의 문제
과최적화가 무엇인지 이해하기 투자 세계에서 퀀트 전략은 데이터에 기반한 합리적인 의사결정을 가능하게 합니다. 하지만 많은 초보 투자자가 백테스트 결과가 완벽한 수익률을 기록함에도 …
백테스트 결과를 해석하는 방법: 수익률만 보면 안 되는 이유
백테스트 수익률의 함정과 올바른 해석법 투자자들에게 백테스트는 자신의 전략이 과거의 시장에서 얼마나 잘 작동했는지를 확인하는 필수적인 과정입니다. 하지만 많은 초보 투자자가 백테스…
퀀트 백테스트란 무엇인가: 투자전략을 과거 데이터로 검증하는 방법
퀀트 백테스트의 개념과 투자의 패러다임 변화 투자의 세계에서 감정은 가장 큰 적입니다. 많은 투자자가 자신의 직관이나 감에 의존해 매수와 매도 버튼을 누르지만, 이러한 방식은 시장…
켈리 기준을 이용한 투자비중 결정과 자금관리의 원리
켈리 공식으로 자산의 성장 속도를 극대화하는 법 투자의 세계에서 가장 중요한 질문은 항상 두 가지로 귀결됩니다. 무엇을 살 것인가, 그리고 얼마나 살 것인가입니다. 대부분의 투자자…
포지션 사이징의 원리: 퀀트 전략에서 투자금액을 결정하는 방법
투자 성패를 결정짓는 포지션 사이징의 힘 많은 투자자가 주식이나 가상화폐 시장에서 ‘무엇을 살 것인가’에만 집중합니다. 좋은 종목을 고르는 것은 분명 중요하지…
리스크 패리티 전략의 원리와 퀀트 자산배분
리스크 패리티 전략의 이해와 퀀트 자산배분 가이드 투자 세계에서 가장 흔히 듣는 말은 계란을 한 바구니에 담지 말라는 것입니다. 하지만 대부분의 투자자는 자산의 60%를 주식에, …