아웃오브샘플 테스트와 워크포워드 분석으로 투자전략 검증하기
투자 전략의 성배를 찾는 과정 투자 전략을 수립할 때 가장 큰 함정은 과거의 데이터에 너무 완벽하게 맞춰진 전략을 만드는 것입니다. 이를 흔히 …
금융
전략의 강건성(Robustness)이란 무엇인가: 시장환경이 바뀌어도 작동하는가
전략의 강건성이란 무엇인가 우리는 흔히 완벽한 계획을 세우면 성공할 것이라고 믿습니다. 하지만 현실은 냉혹합니다. 예상치 못한 경제 위기, 기술…
샤프지수와 최대낙폭으로 퀀트 투자전략의 위험을 평가하는 방법
퀀트 투자에서 위험을 측정하는 두 가지 핵심 열쇠 투자 세계에서 수익률은 누구나 가장 먼저 확인하는 지표입니다. 하지만 퀀트 투자나 체계적인 자…
거래비용과 슬리피지가 퀀트 투자성과에 미치는 영향
퀀트 투자에서 수익률을 갉아먹는 보이지 않는 적 거래비용과 슬리피지 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 기반으로 합리적인 의사결정을 내리는 매력적인…
룩어헤드 바이어스와 생존자 편향: 잘못된 백테스트를 만드는 오류
투자의 함정에서 벗어나는 백테스트의 기술 투자를 시작하는 많은 개인 투자자들이 자신만의 전략을 세우고 과거 데이터를 바탕으로 수익률을 검증하는 …
과최적화란 무엇인가: 과거 데이터에만 맞는 퀀트 전략의 문제
과최적화가 무엇인지 이해하기 투자 세계에서 퀀트 전략은 데이터에 기반한 합리적인 의사결정을 가능하게 합니다. 하지만 많은 초보 투자자가 백테스트…
백테스트 결과를 해석하는 방법: 수익률만 보면 안 되는 이유
백테스트 수익률의 함정과 올바른 해석법 투자자들에게 백테스트는 자신의 전략이 과거의 시장에서 얼마나 잘 작동했는지를 확인하는 필수적인 과정입니다…
퀀트 백테스트란 무엇인가: 투자전략을 과거 데이터로 검증하는 방법
퀀트 백테스트의 개념과 투자의 패러다임 변화 투자의 세계에서 감정은 가장 큰 적입니다. 많은 투자자가 자신의 직관이나 감에 의존해 매수와 매도 …
켈리 기준을 이용한 투자비중 결정과 자금관리의 원리
켈리 공식으로 자산의 성장 속도를 극대화하는 법 투자의 세계에서 가장 중요한 질문은 항상 두 가지로 귀결됩니다. 무엇을 살 것인가, 그리고 얼마…